為什麼spot rate 不用/2 , Semiannual ??
老師，這道題，為什么折現(xiàn)的時候用一般復(fù)利，不用連續(xù)復(fù)利呢？不是說題目沒說默認(rèn)連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)嗎？
這里的extreme move為什么就是VaRs啊
Converted bond有沒有在什么利率情況下執(zhí)行債轉(zhuǎn)股啊 就像可贖回會在利率下降得時候贖回 有沒有圖像，可以更清楚一點
老師說在計算VaR的時候就是假設(shè)正態(tài)分布的啊，為什么 c不對
題目中poisson 分布 K怎么取，謝謝！
Is Interest only strips equally to C-strips? 他們分別有什麼特點？
老師您好，93題，這里equity的DV01是直接用資產(chǎn)DV01減去負(fù)債DV01嗎？怎么不知道還可以這樣計算？依據(jù)是什么呢？我怎么記得以前有資產(chǎn)負(fù)債的duration都是看成資產(chǎn)組合來計算的呢？
這道題如何理解？
這個要考嗎？
怎么做
老師，這題為啥一定要是圖2這樣解呢？如果我寫成這樣圖3的公式為啥不可以？
這怎麼算？
這道會考嗎？
7·802 ？怎樣算？
程寶問答
金程問答