這道題q我算的是5.03%不知道錯哪了
圖二中，式子1和式子2代表的意思不一樣。對嗎？
這一題 A和B的區(qū)別在哪，/delta/ * VaR (s) 不是等于期權(quán)的VaR嗎？為何又變期貨的VaR了？
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風險的Var=市場風險的Var減去EL？？
解析過程 個人認為缺少條件
fra估值為什么要折現(xiàn)到期初？valuation和settlement區(qū)別到底在哪，為啥結(jié)果不同
請老師講解一下306題，謝謝老師
這個market risk premium不是對組合a來說的嗎，為什么算市場組合的期望return也是用這個條件？
3 4的解析判斷
老師，百題估值章節(jié)第22題選項A為什么不對呢？
求的是那一部分 如何求
用計算器算方差，stat里面的n怎么改變??？我默認是五
計算過程
老師您好，135題可以理解成三年里分別有一次違約，兩次違約，三次都違約，用二項式分布計算嗎？我看答案里的理解不一樣，但是我這樣算答案也是對的呢？
老師，這道題是如何判斷對沖頭寸的方向的
程寶問答
金程問答