解題過程
forward delta和future delta的推導(dǎo)公式為什么這么不一樣，一個有執(zhí)行價格k，一個沒有
為什么假設(shè)這道題中的D選項，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
這個假設(shè)做出來是為了拒絕的對吧
請問這個里面的相關(guān)系數(shù)是怎么求出來的？
老師您好，這道題沒懂
老師，這個價格公式怎么理解的來著？我給忘了，老師能在簡單跟我說下嗎？
評級upgrades和downgrades的顯著性影響哪句話是對的?。?
20題
這個r升高獲利的是哪些情況啊，為什么long call 可以啊
這題不是說眾多數(shù)據(jù)不相關(guān)嗎，為什么會變化
老師可以解釋一下這題嗎？線性估計VaR不是會低估嗎？
NOTE P. 13頁第三題，為什么correlation risk會使potential loss達(dá)到 unexpected？
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
260選項中的bond trades, call price 是指? 當(dāng)波動率增加，the value of call/call price降低?
程寶問答
金程問答