請問老師，習(xí)題集775題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
請問老師，習(xí)題集771題d選項(xiàng)怎么理解？
計(jì)算二叉樹模型上漲幅度時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)為匯率，如 US dollar denominated European style currency option on the euro，r(us)=r,r(eu)=q？這里的匯率是xxdollor/EUR,還是EUR/us dollro
請問老師，習(xí)題集714題為什么期權(quán)價(jià)格可以去減θ得到期權(quán)價(jià)格？它們的單位都不一致
plain vanilla call/put是什么 在哪里講到的？
老師舉的這個(gè)例子，1-2年的4%是怎么算的?我用遠(yuǎn)期利率的離散復(fù)利算出來不是4%啊
第23題在求u和d時(shí)，當(dāng)給出的是股票價(jià)格具體漲跌后價(jià)格的時(shí)候，是不是就直接用漲后（或跌后）價(jià)格除以初始價(jià)格呢？
請問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價(jià)格低于股票價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)中性概率？
請問老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
第69題，之后的題目我該如何判斷什么時(shí)候用對數(shù)收益率什么時(shí)候用普通的收益率計(jì)算呢？
第69題，之后的題目我該如何判斷什么時(shí)候用對數(shù)收益率什么時(shí)候用普通的收益率計(jì)算呢？
精 老師，問下，這個(gè)earn是怎么算的，沒看明白答案
請問對call而言，ρ＞0，對put，ρ＜0，是在哪里講過，怎么理解呢/
這個(gè)不是很明白，10年的是1，是因?yàn)槭裁矗?
第17題為什么是向上變動(dòng)呢？ 從圖形上看不是遞減嗎
程寶問答
金程問答