精 第四題的a 和b選項應(yīng)該怎么理解
為啥分鼓勵要從無風(fēng)險收益率那里-q呢 為啥不是+q呢
石油價格極端變動2美元，為何說VaR值就是2美元？這個轉(zhuǎn)換的原理是什么呢？
平方根法則下，10天的VaR值計算，是10開平方乘以VaR1-day，還是10除以252開平方乘以VaR1-day？什么時候除以252，什么時候不除？
老師的總結(jié)后面，stress test 應(yīng)該是指correlation breakdown吧？
Correlation breakdown是用來干嘛的？作用和歷史模擬法和蒙特卡洛模擬一樣嗎？也是用來計算VaR 和ES? Worst case analysis是一種指標(biāo)用來評估尾部的極端損失，作為VaR指標(biāo)的一種補充？
視頻進度條定位這里，106元到底在期初是個什么呀，是我花106元去購買，還是說我花100元去買了，他價值106元啊。所以，他是溢價發(fā)行還是平價發(fā)行。（這兩天問題好多，答疑的小哥哥/小姐姐 幸苦啦）
用金融計算器算PV時候，那個PMT是啥呀，是應(yīng)該給的利息嗎？ 如果我100元，半年付利息，息票率8%，PMT應(yīng)該是輸4還是8啊
這種考選擇題的話，會不會題干出現(xiàn)一種經(jīng)濟周期比較震蕩，然后讓我們選擇一個對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差的正態(tài)分布來建模？
資產(chǎn)規(guī)模越大那么風(fēng)險越大，那么銀行越大風(fēng)險也越大？
第一個單調(diào)性特點和我們傳統(tǒng)的認(rèn)為高風(fēng)險高回報不一樣了？
VaR算是衡量風(fēng)險的一個指標(biāo)嗎？那ES也算一個指標(biāo)？但是ES比VaR 更符合一致性風(fēng)險特征的指標(biāo)?
為什么我算出來IY=9.9993呢？
精 對于long方投資者，時間流逝對期權(quán)的價值是不利的，因為隨著時間流逝，慢慢到了到期日，價值會不會慢慢遞減，而對于看跌期權(quán)且在期權(quán)行權(quán)日之前只要出現(xiàn)in the money, 此時theta就大于0，隨著流逝，越快到行權(quán)日就越值錢？ （但是這個應(yīng)該有一個假設(shè)吧，就是行權(quán)日的K要大于行權(quán)日的股價？）
波動率如果是越快到期，Vega值越小，換句話說時間越短vega越小，越長，值越大（距離到期日越長越不穩(wěn)定，波動率越大）；這個情景下，是Vega大于0，是正相關(guān)，也是long position；如果Vega小于0，就是負(fù)相關(guān)了，也是short position; 如果賣期權(quán)，越快到到期日，越值錢？怎么理解呢
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