老師您好，請問這道題中，N（d1）前面為什么要乘以e^-qt呢，這個我不太理解
為什么現(xiàn)價小于執(zhí)行價，delta小于0.5？
老師這道買賣權(quán)平價的題目我這樣選項(xiàng)是不是正確的，我算出Call的價格等于11.4,···對嗎
老師您好，這里的price change是0.043906，那為什么不用除rate change (0.01%）呢？
老師您好，我想問問convexity越大，r上升，漲的多，這里的漲的多是指什么漲的多？
剛才的問題其實(shí)還想問，如果f是A點(diǎn)，fu是B點(diǎn)，fd是C點(diǎn)，以此類推DEF，美式期權(quán)如果折現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)時考慮是否行權(quán)，那么從DEF折現(xiàn)到B和C時，怎么判斷的是否行權(quán)？從題中看到12＞9.4634，在這個節(jié)點(diǎn)是不是也可以提前行權(quán)了
老師您好，我看這里沒用公式，請問那個ppt上的公式應(yīng)該什么時候用呢？
一個投資者現(xiàn)在持有一個看漲期權(quán)的頭寸，這時候波動率Vega是大于0，說明波動率和看漲期權(quán)的價值是正相關(guān)，波動率越大，其越有價值；這是持有看漲期權(quán)的屬性吧？這樣理解是嗎？ 同樣持有一個看漲或者看跌期權(quán)，這時候Theta是負(fù)值，說明時間和持有的期權(quán)（權(quán)利頭寸）是負(fù)相關(guān)，隨著時間不斷流逝（靠近到期日），期權(quán)就會一直貶值，這應(yīng)該也是對持有期權(quán)來說客觀存在的特性吧？另外，隨著時間越來越臨近到期日，Theta的絕對值也越大？
精 58題最后一步怎么來的
老師，為什么gamma和delta都等于0的選項(xiàng)不可以？
老師，這是外面的一個題目，想問一下為什么要隱含波動率上升的時候，要買入長期的期權(quán)呢 這題答案是A
為什么利率上升看漲期權(quán)升值呢
第40頁例題中，最后算出來未來期權(quán)價值折現(xiàn)回來是5.09，后面下一步的數(shù)字是9.4634，那么結(jié)論是在哪一步進(jìn)行執(zhí)行呢？
為什么歷史模擬法計算中500天99%置信度的expected shortfall 是計算4個損失的平均值而不是5個？
視頻第50分40秒，(ST-DT)-K折現(xiàn)時，不應(yīng)該全部折現(xiàn)么，為什么只有K做了折現(xiàn)公式？
程寶問答
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