右邊老師寫的這個式子，可不可以把分母寫成(1+z1.5/3)^3 我是這樣想的1.5年除2，應(yīng)該是0.75年，而不應(yīng)該是半年;而且我們一般都是對年化利率進(jìn)行變形，第一年的利率和第二年的利率肯定是有不同的，那么1.5年的利率是怎么求出來的呢？
按線性回歸公式 partial autocorrelation 和 autocorrelation 都是這個表達(dá)式啊～ 并沒有區(qū)別啊
對第107頁上，老師對麥考林久期性質(zhì)的講解，畫了一張圖，說市場上所有債券的久期都會向永續(xù)債券的麥考林久期靠攏。永續(xù)債券的麥考林久期的公式是1+1/y，隨著y的變化，永續(xù)債券的麥考林久期也發(fā)生變化，不是恒定的。怎么能說其他久期都向它靠攏呢？怎么理解
這道題老師是不是講錯了，題目中說每年付息一次，coupon不用除2吧。
多元回歸中說，序列自相關(guān)不影響b0，b1
請教10%為什么可以提出來變?yōu)橹笖?shù)
請教：10%為什么能提出來作為指數(shù)
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
128頁最后一段話沒有完整呢 能告訴我完整的嘛 最好再翻譯下 謝謝啦
可以解釋一下這個證明中每三個月的收益率怎么轉(zhuǎn)化為每年的收益率的嗎？
此題中算出的y tm是8.385%，比coupon再投資利率8%大，比coupon利率9%小，是因?yàn)閥tm要介于再投資利率和coupon利率之間嗎？另外，如果再投資利率也是ytm的話，那么算出的收益率是不是就應(yīng)該等于ytm？
講義第91頁，講利率風(fēng)險的時候，老師舉了個例子：面值100，息票率7%，y=8%，t=3年，一年后債券價格98.2167，在第一到第二年，利率變?yōu)?%，第二年末債券賣出，賣出時為什么要以9%折現(xiàn)到第一年末呢？賣出價減去買入價后為什么要加7？7是第一年末領(lǐng)的coupon，不應(yīng)該算吧。
求遠(yuǎn)期利率時，老師講的是（1）式。用（2）式的算法可不可以？
98頁最后一句話是什么意思啊？ μ0是指什么呢？
對于折現(xiàn)因子與市場利率的公式，左邊這個，z(t)要除以2是因?yàn)檫@個公式是用在美國長期國債市場，半年付息一次嗎？另外，市場利率和折現(xiàn)因子都是年化的嗎？
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