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久期
老師，這題如果求△NW的話，duration是不是應該除以（1+r）？不能直接用時間單位的久期吧
老師，咱PPT上都沒有年金和永續(xù)年金的久期的知識點了，考試還會考嗎
請問這個用久期和曲度算債券價格的變動 為什么里面那個P用的是par 不是債券價格呢
老師您好，關于這個凸性和久期的二階導和一階導的概念，能再詳細解釋一下嗎？
凸性是久期變化量除以收益率變化量 美元凸性就是在分母上乘一個p就行了 是這個意思嗎
這道題為什么不能通過計算資產和負債各自的權重，計算出組合的久期，再計算價格變化呢
B 選項說的就是有效久期和有效凸性啊，所以說是可以protection against 非平行移動啊，為啥B錯了
56題，如果說開始支付固定應該是相當于多利率吧，利率漲價格漲，但是久期為何是負的？
為什么Y已經變成了7%，求久期的時候為什么還是沿用6%算到的actual price？MD不是應該重新算嗎
老師我想問一下含權債，為什么計算有效久期要加期權費，而計算有效凸性就不用呢
美元久期不是也要乘價格嗎，所以應該和DV01一樣呀，為什么說也隨期限增加呢
這道題我聽了5遍。我知道我哪點不明白了。就是我找不到一個對標，和我工作方式有點想，把所有混在一起。因為前面分析久期時候已經把價值和久期聯(lián)系在一起了，也就是后面delaty不論在什么時候都是一個正值
老師，第八題我沒理順，b選項，為什么利率上升時，零息債券因為久期高而下跌快？零息債券不是在買入的時候就規(guī)定好pv了么？利率上升應該fv上漲呀，還有久期和收益是什么關系？我沒弄懂，請老師幫忙看看 謝謝
老師您好，我想詳細知道為啥折價債券的久期隨后會下降，圖二的文字解釋：折價債券隨著時間的增加，價格會接近面值是什么意思，折價債券的價格難道不是早就定好了嗎？若按這種解釋，為什么溢價債券隨著期限的不斷增長久期不會下降？
35題，C選項有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項沒有2倍，老師說沒問題？
程寶問答
金程問答
