雖然B明顯錯(cuò)了，可是D選項(xiàng)如果TSS也隨著SSR的變小而變小的話解釋力度反而是有可能變大的啊，這個(gè)單純的看SSR太片面了吧。
老師 這道題應(yīng)該是價(jià)格變化比率的波動(dòng)率才能這樣直接拿90乘以0.4算吧，價(jià)格的波動(dòng)率肯定不能是一個(gè)百分比值啊，就算是按照波動(dòng)率的定義，也算不出一個(gè)百分比吧。
請問這個(gè)‘five’拿出來為什么要平方
請問這一步展開的原理是什么
Q65 x對y的解釋力度統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，只看p-value嗎？相關(guān)系數(shù)或者R2呢？
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒有講這個(gè)，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個(gè)？ 2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
第五步老師一句話就帶過了，沒搞懂，希望可以給個(gè)詳細(xì)解釋
為什么X不能解釋的Y的部分由（1-R平方）解釋呢
想請問下怎樣更好的理解協(xié)方差平穩(wěn)。感覺聽完稍微懂了一些但又不是特別懂
standard error of the estimate 指的是誰的標(biāo)準(zhǔn)誤呢？
老師，這個(gè)IV中，為什么2.4/0.65啊
老師，這題怎么做呀？
volatility 是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，看著像方差的樣子
老師好，請問圈起來的部分怎么理解，謝謝
請問這道題的-5.21如何查t表，significance level未知啊。最后的結(jié)論也不知道從何而來。
程寶問答
金程問答