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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問為什么答案里計算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個F0減K中的K嗎
老師好，f RTB的考點有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計算器輸入CF算IRR的時候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
老師我有兩個問題1.這里的實際的F（題目給的）就是期貨價格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實際價格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價格為什么沒有乘以250？
老師，C選項中的“roll return”、“roll yield”是個什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個S>F,最后S、F聚集在一點，這個早期的S與最后聚集在一點的連線，為啥不會大于，早期的F與最后聚集在一點的連線，我不懂?
老師，這個F0+終值是現(xiàn)在0時刻知道以后要發(fā)紅利股價會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時刻的現(xiàn)值嗎
老師，有成本的時候，不是連續(xù)復(fù)利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復(fù)利的話就是圖片上的這個唄？，如果連續(xù)復(fù)利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
考試中假設(shè)檢驗除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗嗎？其中Z、T用于檢驗均值，F檢驗用于檢驗兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗，卡方用于檢驗一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請問F=Se^（r-q）T 這個公式，當(dāng)F > S 的時候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠期價格F1，就是作為5月的遠期價格了？ 然后，為啥12月的 遠期價格F2，又作為8月的遠期價格了？
這個解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)置信區(qū)間0.95對的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
程寶問答
金程問答