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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題解題思路是分別計算存款和貸款所需繳納的準備金然后加總計算獲得；但我在做這套解題思路是先計算存款可以提供的流動性，然后用貸款所需流動性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請問1.為何我的思路有問題;2.應(yīng)該也有類似的要求計算流動性gap，如何與這道題區(qū)分運用合適的思路。
精 我的理解是內(nèi)生流動性是因為頭寸太大，出售會影響市場，降低價格所以造成的交易成本；外生流動性是因為市場環(huán)境不好，所以交易成本增加，怎么這題不是這個意思呢？
前張ppt說第二種方法是在資產(chǎn)大類之內(nèi)部買入流動性差的資產(chǎn)less liquidity 而后者ppt的第三點說是在資產(chǎn)大類內(nèi)部由于買入流動性好的資產(chǎn)而風險溢價提升。 兩者矛盾。
就是這兩幅圖片的比較當中，這個ABC在第二幅圖片里面不就算是非系統(tǒng)性風險了嗎？為啥在點的比較中，他還能算是系統(tǒng)性風險?。坷蠋熚也皇呛芾斫膺@個意思。
老師好，112頁，我有個淺顯的理解，請老師看看對不對。acf是滯后h期的相關(guān)性（不去除一系列反應(yīng)的）；pacf是滯后h期的去除其中一系列的反應(yīng)的相關(guān)性？謝謝
你好，相關(guān)性越高，是不是p（rou）越高，所以Ⅲ為什么應(yīng)該是是越高的波動，如圖1當p（rou）=1時最大，此時相關(guān)性最高，卻是一條直線，所以應(yīng)該是p越大波動越小啊。
老師，如果算流動性的LVAR 時，LVAR=VAR+cost of liquidity 這個其中的VAR 是用U-sigama*Z 還是U+sigama*Z（看STRESS 的流動性 COST用
老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風險上升，但是實際上相關(guān)性沒有上升，所以風險被高估，所以實際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
老師，我記得有道題目的解釋中央清算機構(gòu)的時候說：中央清算機構(gòu)通過抵押和損失共擔機制，將損失分散在一組交易對手中，降低潛在的系統(tǒng)性風險。這里為什么又會增加系統(tǒng)性風險呢？
老師( ▼-▼ )請問open repo是指隨時可終止的repo? 還是隨時可展期的repo呢？我的筆記記的是open repo的特性是流動性好，但不太理解是隨時可終止？還是隨時可展期？的特征才是表示流動性好。
老師您好，請問一下，CML曲線與有效前沿是相切的，那么切點到RF之間是否只存在系統(tǒng)性風險呢？另外，CAL曲線如果是與有效前沿相交的話，交點與Rf的距離是否也僅存在系統(tǒng)性風險呢？
第24題b選項 倫敦鯨可以批判相關(guān)性提升這一個點嗎？我記得老師說過模型風險都可以往相關(guān)性的地方思考 但是這道題 b選項是錯的 到底應(yīng)該以那個為主啊？ 謝謝老師！
請問老師，這道題答案是全世界的國際商行，是不是范圍不太對呀？銀行分類，分成：中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行。比如中國銀行，是全球系統(tǒng)性重要銀行 是中央銀行 也不是商業(yè)銀行啊。
請問老師 為什么說CML線上只有系統(tǒng)性風險beta 但是CML的圖是橫坐標總風險。但是SML線的圖橫坐標是總風險但是聽講解說 SML上只有系統(tǒng)性風險beta? 好凌亂 想了好久也不太明白 求賜教
老師您好！rebalance到底是是在買入還是賣出波動性？與上一個視頻中的結(jié)論完全相反了。之前講的是rebalance是在買波動性=買保險=買保護。這里又變成了rebalance是在賣波動=賣保險=賣保護。到底哪個是正確的？
程寶問答
金程問答