金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
352:老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里為什么答案只計(jì)算了兩筆現(xiàn)金流的折線(xiàn)價(jià)值？這不是3年嗎？應(yīng)該有3筆才對(duì)呀？
百題92題，麻煩老師講解下l+285bps和l+150bps分別是誰(shuí)給誰(shuí)的現(xiàn)金流，怎么得知差額是CDS的premium的，我被弄暈了，謝謝！
這里第二筆現(xiàn)金流104為什么不是直接用1年期的spot rate直接折現(xiàn)一期回來(lái)，4/（1+0.94%/2）+104/（1+1.37%）
老師，動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)在哪里體現(xiàn)出賺取非流動(dòng)性溢價(jià)呢，是shortcall/shortput里賺取的premium嗎
sml僅考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該一定會(huì)在cml上吧？紅色筆這句怎么理解呢
老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比資不抵債更嚴(yán)重只是銀行的特性嗎？房地產(chǎn)公司呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題里面的市場(chǎng)相關(guān)性怎么理解，在次貸危機(jī)和倫敦鯨事件中如何體現(xiàn)的？
為什么會(huì)是直接相加會(huì)理解為相關(guān)性為1呢，不應(yīng)該是獨(dú)立嘛？
老師說(shuō)的是價(jià)差越大，流動(dòng)性危機(jī)的可能越大，那與B的敘述不是相互矛盾嗎
一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和普風(fēng)險(xiǎn)度量分別是什么意思，有什么聯(lián)系和區(qū)別么？謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)的課程里不是說(shuō)的計(jì)算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
從表格中的那哪些數(shù)據(jù)可以看出三個(gè)自變量相關(guān)性很高呢，為什么
106題為什么違約相關(guān)性增加，equity價(jià)值為上升，麻煩老師詳細(xì)講下呢，有點(diǎn)忘了。
精 老師可以麻煩再解釋一下顯著性水平和置信水平的含義和關(guān)系嗎
為什么組合的var一定更小呢，不是說(shuō)沒(méi)有次可加性無(wú)法得出這個(gè)結(jié)論嗎
程寶問(wèn)答
