C中怎么理解？是 CDO？還是MBS里的中間級(jí)。MBS還有次級(jí)啊，市場(chǎng)下行最先受影響才對(duì)
懷特檢驗(yàn)第二步為什么要將等式兩邊平方處理 ，為什么不能直接令原假設(shè)h0：β1=β2=0來證明殘差和無關(guān)呢？
單獨(dú)有個(gè)樣本貝塔1等于0，不代表所有的貝塔1都等于0吧
怎么理解用藍(lán)筆畫的這句話呢？他只挑了幾個(gè)特別的客戶的信息而且還是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整過的，怎么不算以偏概全選B呢？
B為什么DV01要改變？
答案解析是先分別計(jì)算利率上升0.5%和利率下降0.5%時(shí)的價(jià)格然后再計(jì)算久期嗎？這樣子利率不是變動(dòng)了0.5%嗎？
B選項(xiàng)中the size of a position，指的是一份合約的價(jià)格還是合約的數(shù)量？
C是錯(cuò)在The Dodd-Frank Act 里沒有提嗎？這句話本身是對(duì)的嗎？
可以詳細(xì)解釋一下Basel II (BIA, SA, AMA)中的三種方法嗎
Kendall系數(shù)不是對(duì)異常值不敏感了么？
牛市熊市價(jià)差 box蝶式 的pay off哪個(gè)不是線性的？
MB S提前還款的情況都有哪些？
對(duì)沖的好處，除了可以降低風(fēng)險(xiǎn)，還有什么可以詳細(xì)解釋一下嗎？
老師您好 我按照n=25/12 i/y=5/12 pv=100000 fv=0 按出來的pmt是-48308.5648 和解析不一樣
平衡保費(fèi)的計(jì)算思路是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
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