金程問(wèn)答
這題可以先算出期望然后計(jì)算平方的期望減期望的平方得出標(biāo)準(zhǔn)差然后直接除以nL嗎？沒有用到ρ??？
這道題最后一句話是什么意思，給 7500000200兩個(gè)數(shù)值有什么用啊
這里的to nearset cent是什么意思？
在假定所有期限的利率均為每年6%（按半年復(fù)利）的前提下，轉(zhuǎn)換因子等于按交割月份第1天的債券報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)1美元面值的債券價(jià)格。 對(duì)于息票利率大于6%的可交割國(guó)債來(lái)說(shuō)，在其他條件相同的情況下，期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越大；反之亦然。 當(dāng)市場(chǎng)收益率大于6%時(shí)，轉(zhuǎn)換因子系統(tǒng)傾向于息票率較低同時(shí)期限較長(zhǎng)的債券。 當(dāng)市場(chǎng)收益率小于6%時(shí)，系統(tǒng)傾向于息票率較高同時(shí)期限較短的債券。 當(dāng)收益率曲線為上坡形時(shí)，系統(tǒng)傾向于交割期限較長(zhǎng)的債券。 當(dāng)收益率曲線為下坡形時(shí)，系統(tǒng)傾向于交割期限較短的債券。 老師能解釋一下關(guān)于這個(gè)是應(yīng)該怎么理解么
經(jīng)濟(jì)資本作為非預(yù)期損失的乘數(shù)的情況是什么樣的？
為什么算第二年的金額時(shí)，明明用的是和第一年相等的現(xiàn)金流X還要折現(xiàn)到第一年？
A和B錯(cuò)在哪了？
delata normal 只是一階啊，應(yīng)該是考慮了2階才跟MonteCarlo的差不多吧？
股指期權(quán)不是受利率影響很小嗎？還是說(shuō)股票價(jià)格受利率影響??？
如果本題需要計(jì)算存儲(chǔ)費(fèi)，存儲(chǔ)費(fèi)是要加在F0-K那里嗎？
B選項(xiàng)serial correlation是什么意思呀？
最上面一行的公式理解不了
歷史模擬法是要求滿足正態(tài)分布嗎？
這個(gè)題目里的知識(shí)點(diǎn)教材上哪里有呀？
能否簡(jiǎn)單講解二個(gè)方法是什麼來(lái)的？看不明白
程寶問(wèn)答
