異方差不是在線性回歸里提到的了么，而且是跟X取值相關(guān)。這里是時間序列，橫軸是T，但是T并不是常見的時間序列的自變量（只在趨勢出現(xiàn)的時候才有）這題，有其他更好的解釋沒？
兩個變量服從正態(tài)分布說明什么？這兩是線性關(guān)系（斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)里）？這兩因為獨立同分布所以彼此獨立（蒙特卡洛里假設(shè)）？
老師您好 出現(xiàn)了all rates are quaterly compounding的話 題目中的利率都是按季度為單位的利率 還是按年為單位的利率 在進行貼現(xiàn)時如何調(diào)整
請問老師這里的Variance（S2）=90.13是用n/(n-1)*σ得出來的嗎
完全不懂，美式期權(quán)行權(quán)了不就可以獲得分紅了么！那應(yīng)該價值高呀
C選項，；老師說專制的一旦權(quán)力更變風(fēng)險很大。但期間基本沒有什么風(fēng)險。所以C到底是在考慮長期限還是考慮短期限
老師，題干中要求檢驗的是主動性投資者有沒有跑贏收益率的均值，這里想要驗證的是收益率（active）>收益率（average），因為不包括等號所以需要放在備擇假設(shè)，原假設(shè)是收益率（active）≤收益率（average），是這樣理解嗎？所以是單尾的，但是怎么判斷單尾的拒絕域是在分布的左邊還是右邊??？我記得這個原來和原假設(shè)的大于小于號有關(guān)，這個應(yīng)該怎么判斷呀？
老師好，這一題我用計算器算出來是D,網(wǎng)上有道例題，也是這個，好像答案也是D？
此題不會
C為什么對呢，體現(xiàn)在公式的哪里
精 老師麻煩再詳細(xì)講解一下檢驗線性回歸時用到的檢驗統(tǒng)計量和查表時為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
這道題里，為什么五年累積違約概率不等于1-exp(-入*5）呢。后者算出來是5.35%，跟6.2%不相等。
這道題計算組合西格瑪?shù)臅r候，為什么沒有考慮權(quán)重呢，不是應(yīng)該乘以歐密格么？
壓力VAR和普通VAR都要求正態(tài)分布嗎
麻煩老師解釋下a選項
程寶問答
金程問答