這個(gè)題B選項(xiàng)中的前瞻性是指，哪些用歷史一段時(shí)期的數(shù)據(jù)預(yù)測未來的，都可以叫做前瞻性嗎？時(shí)點(diǎn)型的計(jì)算方法有沒有前瞻性？
老師，這題目怎么理解呀？
老師，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在一級的教材中沒有教。是否為二級的知識點(diǎn)？
圖中put的△是不是少了負(fù)號?
違約概率計(jì)算公式大概是怎么推導(dǎo)的？為什么就是這個(gè)公式？
老師，這個(gè)d怎么理解呀？
講義中提到的 從largest 到smallest排列指的是絕對值嗎？ 正常來說 在這種金融題中 負(fù)數(shù)代表損失 正數(shù)代表收益 這5個(gè)尾部的worst loss 在負(fù)數(shù)中是不是就要從小到大排列了？？
老師，這道題不是求毛（gross）利率么？就是總利率，之前基礎(chǔ)班老師說gross 利率=P（下標(biāo)t＋1）＋c-P(下標(biāo)t），但是我看這道題解題是net利率
答案兩個(gè)括號中間應(yīng)該是加號
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
u乘d不是等于1嗎為什么第77頁u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
老師 從theta圖形上看 ITM的theta(絕對值）隨著到期日臨近是減小的??？
這個(gè)題為什么不能用二叉樹方法計(jì)算?。看鸢赣玫氖荁SM模型的公式，兩個(gè)方法不都是對期權(quán)定價(jià)嗎？不過我注意到用二叉樹計(jì)算的都是問option value,而這個(gè)題問的是price。是兩個(gè)方法適用不一樣的題型嗎？value 和price有區(qū)別嗎？
這個(gè)概率為什么能累加啊
MSM模型中，d1為什么大于d2？
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