這個(gè)題不是說損失是小于等于10的概率是95%嗎？ c和a的區(qū)別是什么？
梁老師的視頻，34:54。表格中三個(gè)因素算出最終債券價(jià)格后，為什么是和上一個(gè)因素的價(jià)格比較得出最后P&L，比如用rate change的價(jià)格96.18減去carry-roll-down的94.3485，而不是直接和當(dāng)年用遠(yuǎn)期算出的價(jià)格相比較？
為什么用spot rate算的時(shí)候，表格里的對應(yīng)的maturity是0.5年，但是半年的利息折現(xiàn)的時(shí)候還要除以2？
老師，這道題的題干，為什么可以判斷是在講評級？先是說價(jià)格影響，后面提到了upgrade，就只能代表評級上調(diào)么？
par rate是什么？和其他幾個(gè)收益率間關(guān)系怎么樣？
為什么expected shortfall滿足次可加性
Example 2里的表格里的price欄下的，101-23為什么表示101＋22/32，怎么是表示32分之幾呢？？這個(gè)32分之1怎么來的？？
老師什么時(shí)候FV是100什么時(shí)候是0
forward rate為什么還要除以2？已經(jīng)是半年的forward了
老師 theta值call小于0，put不是大于零的么？
Delta-normal法不是債券和期權(quán)那個(gè)公式嗎？怎么是均值-方差那個(gè)公式？
請問這題的80%，90%都是干擾項(xiàng)嗎？如果題目沒有說均值，就可以默認(rèn)為0嗎？
這道題感覺老師講的有點(diǎn)問題，真實(shí)損失并不是因?yàn)檫€沒發(fā)生違約，而是在題干中表述的，這一額度不能變化。這樣理解對嗎？
Vasicek model和gaussian copula model之間有什么關(guān)系，是Vasicek中WCDR用copula計(jì)算嗎？
36:38,第二段話，另一個(gè)挑戰(zhàn)是衍生品是凈額結(jié)算。后面這一段解釋沒有看懂，老師能不能解釋一下？
程寶問答
金程問答