全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師、請問下為什么market portfolio的系統(tǒng)性風險為1呢。是無論什么情況下均為1嗎？謝謝
VaR的測量以5%顯著性水平而言,二級是從左到右的第六個呢還是第五個呢?
Collateral haircuts are important in mitigating liquidity risk in repo transactions.老師，麻煩解釋下，repo交易中，haircut緩釋了誰的流動性風險？lender？如何緩釋？
押題52題，第一個交易，預計相關(guān)性上升，pay for realized correlation不應(yīng)該是虧錢的嗎？
請問老師市場彈性 市場深度和圖中這個E得公式有什么關(guān)系??？這些和流動性風險是正比還是反比??？
SML這條線上橫軸是系統(tǒng)性風險，為什么表示的卻是總風險呢？沒聽明白，能換個方式講解下嗎
market-neutral strategy和equity-market-neutral的主要區(qū)別是什么？不都是將系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險降為零嗎？
我記得一級有很經(jīng)典的例子講var的非次可加性的，老師能不能給我回顧一下？
老師請問第四句是什么意思呢 CDS不是一次性賠付嗎那為什么是installment payments呢
correlation大于零且隨著correlation的減小，其正相關(guān)性也會隨著減小。請問如何在圖表中表示出來？
老師您好, 請問為什么違約相關(guān)性, 影響WCL但不影響EL? 主要是解釋下"不影響EL"的原因? 謝謝老師!
老師您好，191題，PD下降，senior tranche價值是上升的，相關(guān)性上升，senior tranche價值下降，應(yīng)該怎么判斷是short senior呢？
麻煩老師解釋下吧，協(xié)會模擬37題，還是沒看懂為什么collateral比例高的是流動性風險高的表現(xiàn)
這道題為什么是還要看SE，這樣的題不是給出顯著性水平然后看t statistic是否大于critical value？？
如果with a transfer-priced interest rate charge這里變成沒有考慮轉(zhuǎn)移定價，單獨說有流動性有5%，是?還是?呢？請周琪老師回答
程寶問答
金程問答