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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，191題，PD下降，senior tranche價值是上升的，相關(guān)性上升，senior tranche價值下降，應(yīng)該怎么判斷是short senior呢？
麻煩老師解釋下吧，協(xié)會模擬37題，還是沒看懂為什么collateral比例高的是流動性風(fēng)險高的表現(xiàn)
這道題為什么是還要看SE，這樣的題不是給出顯著性水平然后看t statistic是否大于critical value？？
如果with a transfer-priced interest rate charge這里變成沒有考慮轉(zhuǎn)移定價，單獨(dú)說有流動性有5%，是?還是?呢？請周琪老師回答
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
感覺還是沒太懂intr啊day是啥意思 日間流動性 能麻煩老師舉一個大白話的例子嗎
老師好，VAR不滿足次可加性，所以A選項(xiàng)為什么是總體的ＶA R ≤被動VAR+主動VAR？
老師可以在解釋一下C選項(xiàng)嘛，應(yīng)該用什么方法來驗(yàn)證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
the lower liquidity might be a contributing factor to the higher returns.請解釋一下這句話，為什么較低流動性會有高回報?謝謝老師
所以非流動性的資產(chǎn)，我對于他的expected return要求更高？是越難賣的東西，我要賺的就越多嗎
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
resiliency 代表的是交易時間，交易時間越長，流動性不是越差嗎？老師是不是講的有問題？
這個題沒有聽懂，持有成本和或有流動性風(fēng)險成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
老師這道題目不應(yīng)該出現(xiàn)在這吧，這一章都沒講流動性風(fēng)險溢價
現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說體現(xiàn)在利率的變化中，這個題是否可以說利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會下降？
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