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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
中央清算所不是也有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我記得主要是能減少交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。那為啥選A不選B呢
老師，能否解釋一下基礎(chǔ)資產(chǎn)與利率之間的相關(guān)性為何會(huì)影響到期貨與遠(yuǎn)期價(jià)格的高低
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗(yàn)，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請(qǐng)問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時(shí)候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
可以解釋下②嗎，相關(guān)性實(shí)證結(jié)論里不是說相關(guān)系數(shù)和它的波動(dòng)率之間有微弱的正相關(guān)嗎
老師這道題不是用指數(shù)法計(jì)算pd，利用無記憶性，還是等于一年內(nèi)違約概率嗎？為什么答案選b。
這道題中的highest penalty factor是表達(dá)什么意思？sic是最有一致性，和最嚴(yán)格的，aic是有效漸進(jìn)
P42，能不能詳細(xì)點(diǎn)講講做市商的功能，他是怎么為市場提供流動(dòng)性的，然后他自己怎樣從中獲取收益呢
capm的限制性假設(shè)，具有均值方差效用，這個(gè)假設(shè)是做什么用的，有和沒有這個(gè)假設(shè)有什么樣的區(qū)別啊
請(qǐng)問老師，我購買CDO的話可以定期收到我coupon，那么本金呢？是期末一次性還清，還是這個(gè)所謂的coupon中就包含本金了？
前三個(gè)因子能解釋97.66%的問題，僅適用于本題給的參數(shù)，還是適用于所有情形，這是個(gè)普遍性結(jié)論？
對(duì)交易有相同意見才容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？大家都不賣或者都不買啊。為什么這個(gè)答案不對(duì)呢？？？
老師你好 這邊周老師講錯(cuò)了吧？他說“譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的一種”？？ 基礎(chǔ)班不是說譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一類方法的總稱，而一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)嗎，那這樣看的話，譜風(fēng)險(xiǎn)度量的范圍更大才是啊？還有老師
當(dāng)資產(chǎn)趨向于有無限個(gè)的時(shí)候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時(shí)候，wcl會(huì)更接近E L呢？當(dāng)相關(guān)性等于1的時(shí)候，相當(dāng)于只有一個(gè)資產(chǎn)，不是相當(dāng)于就是計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)，不就相當(dāng)于沒有分散化，此時(shí)不是更容易出現(xiàn)
請(qǐng)問老師 像71題我選錯(cuò)了，這里選項(xiàng)B,是應(yīng)該理解成 我們所有提到的流動(dòng)性，都是短期的，也就是我們學(xué)的liquidity risk這一章都是講S-T的嗎？長期的就叫solvency了？這樣理解嗎
程寶問答
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