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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
對于A選項后半句還是有點矛盾： 1.直觀上會把后半句的顯著性α理解成一類錯誤，在樣本量增加的同時，它也會降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說回測的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時
在計算NPV和IRR時，如果給定的現(xiàn)金流和折現(xiàn)率為月度的，是否需要先行轉(zhuǎn)化為年度，還是可以直接輸入。如果可以直接輸入對計算結(jié)果有何影響？例如，計算得出的IRR是否也為月度？謝謝
O/C account是不是類似一個緩沖墊，在凈現(xiàn)金流入過多的時候吸收多余現(xiàn)金流應(yīng)對提前償付風(fēng)險，在凈現(xiàn)金流入過少的時候釋放儲備資金緩釋違約風(fēng)險？
這題沒看懂，不是有三期現(xiàn)金流嗎，怎么答案只算兩期？還有為什么要算一個匯率的遠(yuǎn)期價格？老師幫忙寫一下詳細(xì)的解題步驟和思路？感謝??
對債券價值估計，用現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，這是相對價值估計么？不應(yīng)該是絕對價值估計嗎？還是簡單的貼現(xiàn)求和是絕對價值估計，考慮了風(fēng)險溢價是相對價值估計？
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險影響？
請問為什么CML線上的點都是efficient的，且承擔(dān)的都是系統(tǒng)性風(fēng)險，而SML線上的點不一定efficient而是diversified的。
請問老師，課上不是說難以通過其他銀行獲取數(shù)據(jù)，且其數(shù)據(jù)通常是產(chǎn)生非常大損失才公布，適用性有限
第四個選項，因為是var不滿足次可加性，而第四個選項又是對的錯誤的，怎么理解
如圖所示，80題，問： 1、是違反了專業(yè)性，是吧？ 2、B選項中，as the methodology worked when Manzoor took his FRM exams. 是什么意思？
請問數(shù)據(jù)整合原則的第二點具體是什么意思？149題的描述是什么意思呀？為什么不是完整性呢
1小時11分50秒，it is in theory also possible for them to occur when there are price increases. 當(dāng)市場價格上升的時候，流動性黑洞是如何發(fā)生的呢？
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
精 老師，這里結(jié)合后面的知識點 effect of PD and default correlation 與PD不變，相關(guān)性上升時分析equity 和senior 的價值變化為何是相反的。。
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險不是市場上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會加入一個資產(chǎn)以后就變高了？
程寶問答
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