金程問(wèn)答
然后，視頻最后有關(guān)FRA和Eurodollar future結(jié)算的講解沒(méi)聽(tīng)明白，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨有0，T1，T2時(shí)刻分別指什么？
老師，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具體是在講義哪里講的？
老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話，是不是綠色部分寫成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動(dòng)價(jià)格變動(dòng)25的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
老師，Bond的報(bào)價(jià)都是以面值100對(duì)嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對(duì)嗎
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
老師，因?yàn)閱?wèn)題問(wèn)的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
為什么Long USD futures就意味著short CHF future？這道題感覺(jué)好繞
老師，因Future價(jià)格低所以得出結(jié)論Long futures，short spot，但為什么都是對(duì)應(yīng)的USD呢？就因?yàn)轭}目說(shuō)了USD是標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ 然后為什么借USD賣出就意味著買CHF現(xiàn)貨？
老師，為什么價(jià)格是98對(duì)應(yīng)的利率是2%，價(jià)格是97.2對(duì)應(yīng)的利率是2.8%？然后為什么一個(gè)基點(diǎn)對(duì)應(yīng)的價(jià)格變化是25？請(qǐng)問(wèn)這些知識(shí)點(diǎn)分別在講義哪里呀？
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
老師，這個(gè)公式分母近似等于1的話，不應(yīng)該是R nominal=R real嗎？
老師，還想問(wèn)下，這個(gè)1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來(lái)的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因?yàn)楣绞悄繕?biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，題目沒(méi)有提到未來(lái)的貝塔是多少，就可以默認(rèn)它是0對(duì)嗎
老師，想問(wèn)下目標(biāo)duration netural是什么意思？ 然后這個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的推導(dǎo)過(guò)程是不是可以只記住公式就行了，推導(dǎo)過(guò)程感覺(jué)有點(diǎn)難記住，有些也不太理解
程寶問(wèn)答
