老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
老師，這個(gè)彌補(bǔ)性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績(jī)費(fèi)還會(huì)再還給投資者？
這個(gè)擇時(shí)交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
老師，首先late trading，基金公司不是都會(huì)設(shè)置申贖截止時(shí)間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
老師，可以再講一下A和D選項(xiàng)嗎
老師，比較疑惑的一點(diǎn)是，option value其實(shí)指的是什么？
老師，OTM是怎么計(jì)算的？ 都是當(dāng)前價(jià)格減去執(zhí)行價(jià)格嗎？ 不管是call還是put都是一樣嗎
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
老師，the price of option指的是什么意思來著？ 如何計(jì)算，是在講義哪里講到的
老師，你這個(gè)call option的圖為什么畫的是一條斜線？ 不應(yīng)該是折線嗎
老師，這里是怎么區(qū)分哪個(gè)是有時(shí)間價(jià)值的期權(quán)，哪個(gè)是沒有時(shí)間價(jià)值的期權(quán)？哪個(gè)是長期期權(quán)，哪個(gè)是短期期權(quán)？
老師，題目沒有明說的話就按照連續(xù)復(fù)利是嗎
老師，為什么是分別構(gòu)造這兩個(gè)組合？ 買入看漲期權(quán)+無風(fēng)險(xiǎn)投資，和買入看跌期權(quán)+標(biāo)的資產(chǎn)？
老師，這里還是不太懂。為什么歐式上限就要折現(xiàn)到0時(shí)刻，美式就不用？ 就算美式可以隨時(shí)行權(quán)，那不是0時(shí)刻行權(quán)啊，為什么不用折現(xiàn)呢
老師，這里為什么c+pvk大于S0
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