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押題第37題選項BGaussian Coplua低估還是不能理解，相關(guān)性不是可以到1然后算出損失最大，可以高估

老師好，我問的是百題的第69題，在風險數(shù)據(jù)整合過程中，沒有一致性這條原則，這是老的知識點嗎？

66題 阿爾法代表顯著性水平，是否顯著是指阿爾法越大還是越小呢？p-value越小越拒絕，當Pvalue為0.9452為什么說他不顯著？

請問老師這個題為什么說相關(guān)性是大于0？有趨勢的話大于零小于零應(yīng)該都能表達吧？為什么不能是小于零？

請問老師 把每月的便利性收益 變成每年的 直接就乘以12 就行了嗎？為什么 而利率的換算卻是(r/m)的m次方這樣換算？

老師，課堂里不是講過邊際違約概率是無記憶性的嘛，那么這道題為什么不能直接算1年的違約率呢？

為什么這道題儲存成本不能當做一次性成本直接和S0相加，而是要轉(zhuǎn)換成比率和interest rate 相加

題目中說到聯(lián)合正態(tài)分布，但是解題過程中沒有涉及。是因為兩個資產(chǎn)違約相關(guān)性的計算公式不需要聯(lián)合分布？

BP-test和LB-test是不是應(yīng)用于檢驗自相關(guān)性？原假設(shè)都是rho1=rho2=……=rhon=0？那么JB-test呢？

請問如何理解The risk-taking framwork also helps in assessing how independent the risk management function should be.怎樣理解風險管理部門的獨立性，不依賴于什么？

這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應(yīng)該會導致我的風險敞口變大嗎

為什么-1的相關(guān)性使得投資組合的回報標準偏差為0成為可能？回報標準偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？

這個題目中的MA還是不太明白，麻煩老師再講一下吧？MA不得用公式來計算的嗎？還牽涉到小b和相關(guān)性

correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他倆之間有正相關(guān)性么？在經(jīng)濟正常時期還是ressession時達到峰值？謝謝老師

為什么順周期性的表現(xiàn)是在經(jīng)濟增長是過分樂觀，經(jīng)濟衰退是過分悲觀？Through the cycle的平滑效果不會將評級的波動率縮小嗎。