久期和關(guān)鍵利率久期到底能不能為負(fù)呢？有的時候會提到負(fù)久期，但是從久期定義式看久期都是正的
699題 theta 不是at-the-money時最小嗎 為何其時間價值最大
請問老師為什么只有deep ITM的European put的theta才可能大于0呀？deep ITM的European call的theta難道不大于0嗎？
老師你好，想問下GARCH(1,1)，括號里面的1，1代表的是什么呢
老師你好想問下GARCH(1,1),括號里面的1，1是代表什么呢
老師，久期什么時候是正什么時候是負(fù)？第一張圖是百題的老師說的，第二張圖是押題老師講的，哪個才是對的？
32題
老師您好 我們之前講過callable bond= pure bond + call， 那如果我要求pure bond也就是一個不含權(quán)的期權(quán)價值不就是callable - call嘛？ 為什么答案是用兩者相加來求得呢？謝謝老師
為什么歐式in the money put是sita大于0？
百題62 僅對putable是decrease嗎 callable怎么理解？
百題62 僅對putable是decrease嗎 callable怎么理解？
穆迪的這個違約距離，分母是金額還是百分比？
這個三和四的說法對嗎
老師好，這道題的解析看不明白，請指導(dǎo)，謝謝
老師好，這道題的解析看不明白，請指導(dǎo)，謝謝
程寶問答
金程問答