金程問(wèn)答
老師，為什么期權(quán)是非線性產(chǎn)品，而期貨是線性產(chǎn)品？
老師，這道題怎么做啊，答案提后一步看不懂
這道題D選項(xiàng)說(shuō)的是更愿意本幣違約而不是本幣貶值，這和前面說(shuō)的用外幣融資有什么關(guān)系？借的外幣怎么變成本幣違約了？應(yīng)該是外幣違約??？
老師，二叉樹(shù)方法對(duì)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)有什么不同嗎？
共享貨幣不是能減少違約的發(fā)生嗎？因?yàn)椴荒軉畏矫嬗∝泿?，那為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)的？
收益率和價(jià)格為什么是方向變動(dòng)呢？
假設(shè)第二十六題的題目并沒(méi)有出錯(cuò)，那答案是不是應(yīng)該選A？
老師，long call時(shí)候delta otm時(shí)候是0，atm時(shí)候是0.5，itm時(shí)候是1；可以再說(shuō)一下short call,long put,short put分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值嗎，謝謝！
老師，選擇B原因?yàn)镻utable bond 的價(jià)格比callableBond 的貴，所以收益率低，那么A不就是說(shuō)potableBond 比callable bond 貴嗎？ A 為什么不對(duì)呢
7題，可以設(shè)為108X1+104（1-X2）=100嗎
這道題為什么要除以252根號(hào)里面？是因?yàn)椴▌?dòng)率是annualized年化的緣故嗎
如果用e^（r-q）t算以下這個(gè)題目，就根本得不出答案啊
老師，中文書(shū)這里這個(gè)求VaR的方法中，dy和ds分別指什么
這個(gè)公式是求delta的通式嗎
可以具體講一下90嗎
程寶問(wèn)答
