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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
相關(guān)系數(shù)rho=-1，是不是不一定代表well diversified，是不是不一定非系統(tǒng)性風(fēng)險=0？有點繞，老師能幫忙解釋下嗎？
CAPM的β*市場風(fēng)險溢價不就是承擔(dān)市場風(fēng)險所應(yīng)該獲得的收益嗎？承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險不是不能被分散化嗎？為什么CAPM被分散后會為0？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數(shù)據(jù)，只是跟今天關(guān)聯(lián)性更強
老師好，這個t值計算為什么可以直接用表格中的第一項除以第二項得出呢，是因為做了顯著性檢驗，假設(shè)b1為0了？不是很理解
老師好，這題Bxangrepo的賣方是不是把錢借出去的那一方？如果是的話，那這不是也相當(dāng)于流動性的outflow嗎？為什么B項不可？
題干是market’s volatility is 20%，也就是市場的方差是20%，sharp的分母不應(yīng)該是組合的方差么（考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險），為什么可以直接用market’s volatility？
老師，請問the cost of liq risk在壓力的情況下考慮右面，是因為這里是看Si的分布，Si越大的時候表示ask和bid價格差越大，流動性成本越高，所以關(guān)注右面，這樣理解對嗎
風(fēng)險是一件壞事發(fā)生的可能性？這個說法是不是和風(fēng)險是不確定性矛盾的呢？我理解不確定性就是可能好，也可能壞，請老師指正。
老師 請問是否只有source-use才能叫流動性缺口嗎？deposit-loan是什么？請問有這種deposit - loan的術(shù)語嗎？就是 一定要是個流量的概念才能表示缺口對嗎(存量就不行嗎？)
請老師再講一下632題每次選項，還有老師以前解釋的a選項這里，為什么說VAR p≤兩者VAR之和而不是≥呢？var不是不滿足次可加性嗎
本題中所謂的短期最有效措施是流動性支持和資產(chǎn)重組，而按照周老師講的，事后證明注資收購是最有效的，就是指長期最有效措施嗎？應(yīng)如何理解呢？
spread和credit spread有什么不同？假如一樣的話，那么粗略的credit spread是否包含了信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險成分在里面，精細(xì)的credit spread只包含了信用風(fēng)險成分？
請老師解釋一下這個題，這個題算出了5%的顯著性水平下的es等于18.5，如何計算10%？他們兩個是二倍關(guān)系，那10%不應(yīng)該損失了更多嗎？
第一張PPT說的是機會，看熒光標(biāo)記 由于競爭上升，那么會增強金融穩(wěn)定性 后一張圖又說會有系統(tǒng)性風(fēng)險，那也就是金融穩(wěn)定性下降 這有點矛盾？
49題，不就是當(dāng)相關(guān)性大于0的時候，期貨比遠(yuǎn)期的利率高嗎？那不就是符合凸性調(diào)整公式的嗎？為什么非跟我說負(fù)相關(guān)的時候凸性公式才能用？
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