金程問(wèn)答
老師您好，講題老師在講（見附圖）這個(gè)題的時(shí)候，說(shuō)如果如果沒(méi)有相關(guān)性的話，直接把他們兩個(gè)相加就等于組合的VAR值了呢，這個(gè)題相關(guān)系數(shù)也等于0，為什么這邊要用平方相加呀
老師，有四個(gè)數(shù)據(jù)比他大，為什么不是從第五個(gè)開始1.76%開始呢
老師，delta gamma法也需要假設(shè)服從正態(tài)分布嘛，如果不需要那我們?yōu)槭裁匆僭O(shè)delta normal法服從正態(tài)分布呢
請(qǐng)問(wèn)本國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率老師是用什么字母表示的？R的下角標(biāo)看不清
老師，請(qǐng)問(wèn)這一題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊？題目沒(méi)有告訴變動(dòng)的幅度呀，我們直接默認(rèn)10bp變動(dòng)嗎？
discount rate 是YTM？？
怎樣判斷哪些不是風(fēng)險(xiǎn)因子？
這里可以說(shuō)成是，收益率下跌1%，債券價(jià)格上升7、36嗎
為什么Y已經(jīng)變成了7%，求久期的時(shí)候?yàn)槭裁催€是沿用6%算到的actual price？MD不是應(yīng)該重新算嗎
你好，market risk這張沒(méi)有弄明白后面突然展開講藍(lán)色部分波動(dòng)率的原因和用處是什么。
當(dāng)利率下跌的時(shí)候，以高于市場(chǎng)利率的利率贖回，對(duì)發(fā)行人來(lái)說(shuō)，這不是不利的嗎
過(guò)去發(fā)行的債券，息票率都是定好的，那當(dāng)市場(chǎng)利率變高，這個(gè)時(shí)候用一個(gè)比市場(chǎng)利率低的息票率贖回，對(duì)發(fā)行人有利啊，這不對(duì)嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)MD的公式，分母是1+y/m還是（1+y）/m
老師請(qǐng)問(wèn)這段話什么意思？什么叫低估高期權(quán)價(jià)值，高估低期權(quán)價(jià)值？
這是為啥
程寶問(wèn)答
