均值回歸對var值計算到底有什么影響？能不能仔細講講或者哪節(jié)課里有詳細講過？
請問老師，怎么理解d選項說discount bond情況下，ytm會隨maturity增加減少，謝謝
這里B評級的債券變成A為什么是97%呢，不應(yīng)該A變成A是97%嗎
為什么存在趨勢就說明rho大于0呢？
老師，我想問一下，這個地方在計算第二年的違約概率的時候，我們直接用到20÷1000。但是我們之前在學(xué)定量分析的門課的時候，我記得老師講第二年的違約概率是等于在第一年沒有違約的條件下，第二年的違約概率，所以如果題目不明說的話，我們都把第二年的違約概率，當成一個條件概率，如果題目明確說了讓我們用hazard ratio的話，我們才把第二年的違約概率，當成一個無條件概率嗎。謝謝
老師，請問B選項能否再解釋一下呢，為什么本息剝離債權(quán)構(gòu)造的都是零息債呢，我理解的零息債應(yīng)該只有最后的Par，不應(yīng)該有coupon呀。另外，關(guān)于C選項有關(guān)duration能否再說明一下為什么p-strips的duratio大于original的嗎？duration不應(yīng)該是各期時間的加權(quán)平均求和嗎，該題構(gòu)造的是擁有20期coupon現(xiàn)金流的債券，加權(quán)求和為何小于10年呢？
這個c的計算公式要背嘛。
怎么看出來凹性賺錢賺的多虧錢虧的少
deep in the money的delta值一定等于1嗎
老師，請問這個gamma跟希臘字母那個不是同一個吧
第二題，為什么要＋100？，而且為什么是1-x
第一題，為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)求價格？4/（1＋8%/2)^0.5＋104（1＋8%/2)
這道題答案是錯的 想問下具體怎么算
老師，請問為什么這個var(ds)是2
還有就是，這個題我用權(quán)重來算的話，為什么算不出來呀，麻煩老師幫忙看一下哪里有錯誤，謝謝
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