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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第二個bias隱含的問題是，造成遺漏變量的大小程度主要看方程中自變量X與殘差之間的相關(guān)系數(shù)，如果系數(shù)越大，二者相關(guān)性就越大，這個殘差里面的的X成為遺漏變量的程度就越大？
老師剛剛說有minimize risk時，必須要有maximum bank's value 或者maximum shareholders value但是講義上有一句話，最大化股東的價值的話，會產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險，所以 有最大化股東價值這句話到底對不對呢？
老師您好，在熊市看跌的情況下，long put的執(zhí)行價格k2高（k2更有利于行權(quán)）是因為在熊市的情況下，更高的執(zhí)行價格代表其跌的可能性更大，更有利于賺錢嗎？
B選項 backwardation情況下，S>F，此時對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們在信用風(fēng)險那里講的時候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
老師你好 學(xué)完第一門課總體感覺知識點好散啊 邏輯性也不是特別強 是這門課的原因還是我自己邏輯沒理通順呢？好幾頁講義冷不丁突然出現(xiàn)，記也記不住。。。
1、老師在講單因素模型時舉了這個例子，說明那個ei 代表了非系統(tǒng)風(fēng)險，單因素模型存在非系統(tǒng)性風(fēng)險題里又說假設(shè)沒有，這不是相互矛盾嘛？ 2、單因素模型的假設(shè)都有什么？
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不
52題，第一選項，realized correlation到底是預(yù)先規(guī)定的fixed，還是事后真實實現(xiàn)的？第二選項，如果相關(guān)性上升，則說明風(fēng)險上升，此時買call option on index估計賺不到錢，short individual stock的option賠錢可能大吧？
of asset returns. bootstraping天然囊括了資產(chǎn)收益和非正態(tài)的資產(chǎn)分布之間的關(guān)系，但是并不能捕捉資產(chǎn)收益之間的自相關(guān)性，這是什么意思
老師，這部分是超綱嗎？講義也沒講，我理解的也很費勁，比如這段我看懂了，它說矩陣必須是正定的或半正定的，才能保證一致性，還有后面這個p的含義，請大致給我講一下思路吧。
請問老師 C選項counterparty減少交易敞口，說明交易對手現(xiàn)在賺錢然后決定把敞口降低，所以要求dealer交抵押物，所以dealer有流動性風(fēng)險，是這樣的嗎？老師這道題是誰掙錢有敞口，我分不清
老師，請問去如果社會上出現(xiàn)流動性枯竭，政府是哪里來的錢收購這些公司和銀行呢？政府或者央行出手收購會不會造成貨幣超發(fā)，造成通貨膨脹呢？還是說社會上沒有流通貨幣，已經(jīng)通貨緊縮了呢？
hair cut 的計算式是什么？講解中說信用等級越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對抗押品價格下降的風(fēng)險，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動性風(fēng)險。
老師這一題的原假設(shè)應(yīng)該都是等于0的，All share index和 Financial index這兩個變量都小于2.96落在拒絕域拒絕原假設(shè)那么就是說他們不等于0那么他們不是才是顯著性變量嗎
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