expected shortfall(ES)是什么？和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的？
expected shortfall(ES)是什么？和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的？
這道題第四行，不是說價(jià)格上升的概率為80%，下降的概率為20%嘛？他這個(gè)不是指概率而是指u.d幅度嘛？
空頭為什么減去1啊
為什么79題點(diǎn)數(shù)乘以1萬。
請(qǐng)問老師，如果這里是negative correlated, 會(huì)不會(huì) less than呢？謝謝
不是long 了一個(gè)call option 嗎。 為什么說是short減一
為什么long是加負(fù)號(hào)。short是正號(hào)啊
老師辛苦~?~ 見圖，問：圖中 “The parameters of a generalized autoregressive conditional heteroskedastic GARCH(1,1) model are w=0.00002”，這句話是什么意思啊？
老師，這道題怎么看哇
老師可以講解一下這道題嗎 謝謝
這道題可以用delta normal法來做嗎？ 方差就是二項(xiàng)分布的分布 np(1-p)？但是這樣算的值99%和95%肯定不一樣。
歷史模擬法是指第幾個(gè)數(shù)最差，ES是尾部的數(shù)所有的求平均，可以這樣理解嗎
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題，這個(gè)題算出了5%的顯著性水平下的es等于18.5，如何計(jì)算10%？他們兩個(gè)是二倍關(guān)系，那10%不應(yīng)該損失了更多嗎？
請(qǐng)問老師，如何理解fwd的delta ，當(dāng)不發(fā)紅利，是1，發(fā)紅利，是e的-qt次方,謝謝
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