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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時(shí)候不能用f-s啊
計(jì)算遠(yuǎn)期期貨的價(jià)值時(shí)為什么是T時(shí)刻才能得到收益，0時(shí)刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價(jià)格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價(jià)格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為什么變成3%，而不是3.5%了
這里為什莫要乘對(duì)沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時(shí)候不用除以2啊
老師F0指的是當(dāng)前期貨價(jià)格，r是本國無風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
老師查表要求會(huì)的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個(gè)查表的時(shí)候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
老師我對(duì)于德國金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
Ftest不是用來測(cè)試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個(gè)不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請(qǐng)問哪個(gè)是正確的啊
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