有點(diǎn)不理解2年怎么影響5年 畫線的時候，2到5 5那的變化是0呀
有一個問題，那BBB減和Baa3屬于投資還是投機(jī)呢？為什么表格上沒寫呢？
在EWMA模型中這個公式，后半截中的 U指的是什么？
semiannual連續(xù)復(fù)利是不是不需要除以2，只有一般復(fù)利時，利率才需要除2？
為什么2美金的改變就是Var值呢？老師能詳細(xì)說說么
請問老師，C選項(xiàng)，VaR值應(yīng)該不是把確切場景轉(zhuǎn)化成估計(jì)損失吧，應(yīng)該和場景無關(guān)吧，和場景有關(guān)的應(yīng)該是stress test吧
老師哦，請問為什么風(fēng)險(xiǎn)越大收益越??？不應(yīng)該是同向變化的嘛
這里的vega不應(yīng)該是隨著到期日的臨近而變大嗎？為什么會變小
d為何不對
a，c，d答案為何不對
請問903題各專項(xiàng)怎么理解，為什么不能選
概率不同（4%、1%），對應(yīng)損失也不同（100，、0），為什么ES(A)=ES(B)？
老師，請問0.5-1的遠(yuǎn)期利率為什么要除以2來計(jì)算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
17題B選項(xiàng)再解釋一下，謝謝。沒明白為什么它是對的
var(a)對應(yīng)的置信度是單邊的置信度還是雙邊的呀？
程寶問答
金程問答