老師 303題為什么B是 fail to reject? T.S=2.631 > 2.58, 這不是應(yīng)該是 reject 嗎？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因?yàn)镹大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
這應(yīng)該是后面的題
加強(qiáng)班的課程會(huì)出現(xiàn) 新的知識(shí)點(diǎn)嗎 或者說(shuō)拓展講 之前沒講的
這又是啥啊。。。。我真想再舉報(bào)一次了，這個(gè)我很會(huì)，而且視頻很短。你們還想說(shuō)什么啊，這一章的題都是什么玩意？
我特么。。。。。。。這要記嗎。。。
為什么t就不顯著了，t不顯著說(shuō)明單一變量來(lái)看系數(shù)可能是0，也就是說(shuō)方差比較大？但是為什么呢？
請(qǐng)問老師，蒙特卡洛模擬的時(shí)候，選取的隨機(jī)數(shù)是要按照某種特定的分布嗎?
confidence interval 中的k是查表查出來(lái)的，那到底是查的什么表？
視頻里面的question3，為什么95%的置信區(qū)間就直接對(duì)應(yīng)1.96？題目中并沒有說(shuō)是正態(tài)分布呀？
最后老師總結(jié)的return的2.連續(xù)復(fù)利的第二個(gè)，為什么是1＋RT=求和1＋Rt，第一為什么有“1＋”？第二為什么是大寫的R？
為什么尖峰態(tài)的z值要比常峰態(tài)的z值大
為什么線性回歸的t test查表時(shí)的兩個(gè)自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？
如果題目說(shuō)沒有隨機(jī)游走的a cycle time series，這個(gè)是不是協(xié)方差平穩(wěn)的的呢？
a seasonal time series是什么意思？本身seasonal就是不平穩(wěn)的吧，為什么老師說(shuō)周期性，隨機(jī)項(xiàng)，隨機(jī)游走都是不滿足協(xié)方差平穩(wěn)的才是a seasonal time series不是協(xié)方差平穩(wěn)的的原因？？？ 第二個(gè)問題，隨機(jī)項(xiàng)是什么？et嗎？為什么他不是協(xié)方差平穩(wěn)的？？？
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