這個(gè)課件上好像沒寫呀？（可能我瞎
B應(yīng)該是not decreasing吧？
t不是用于樣本小于30的嗎
老師，這兩道題中的null hypothesis應(yīng)該都是雙尾的吧？怎么區(qū)分單雙尾？如何判斷題目中的原假設(shè)是什么？有沒有什么關(guān)鍵詞？
拋去題干，A選項(xiàng)本身應(yīng)該是沒問題的。 相互獨(dú)立的隨機(jī)變量相加也是隨機(jī)變量 其方差相加后sigma2（x＋y）=sigma2 x＋sigma2 y＋2cov（x,y）, 由于xy相互獨(dú)立，cov（x,y）=0 所以sigma2（x＋y）=sigma2 x＋sigma2 y 這不就是sum么？
tomorrow's stock price服從Lognormal distribution, 可以得出log stock price服從normal distribution，log return相當(dāng)于兩個(gè)log stock price相減，為什么也是normal distribution?
老師，這道題（168）不明白，能否講解一下??？
為什么查的是t，不是正態(tài)分布呢？36大于30
雖然給了數(shù)據(jù)，但是我如果自己查會找n=23,為什么不－1呢？
第二個(gè)，我算出來t=6.31，然后和置信區(qū)間99%比較，我是再查表找t3,0.005的值比較。n而答案是6.31直接和2.58比較為什么呢？
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
卡方分布的自由度是多少??？
老師，請問一下這道題為什么C不對，答案給的解析最后一句沒太看懂
講義256頁第一道題那些數(shù)據(jù)哪里來的，對應(yīng)哪個(gè)題目，例如1.2,0.4之類的
A key difference between a moving average (MA) representation and an autoregressive (AR) process is that the MA process shows autocorrelation cutoff while an AR process shows a gradual decay in autocorrelation.
程寶問答
金程問答