老師，能給我講一下這道題嗎？答案有點(diǎn)沒看懂哇
請問老師，d這個選項(xiàng)的意思不太明白，謝謝
請問老師，感覺這道題答案有問題啊，有多個答案
這里的波動率不變是指股價還是收益率的
a選項(xiàng) 就說了一個spot是falt 就說ytm，其他因素呢？ spot確定了就能確定ytm的話，期限、coupon都不考慮？？一個coupon 每年20%的債券和 一個coupon 0.2%的，在同種flat spot structure下，ytm都是spot的平均？
68題沒有解析
用計(jì)算器 開立方根，如何按鍵呢？謝謝
老師最后講，歐式看跌期權(quán)，現(xiàn)在long方，在虛值時，θ會是正值，為什么呢？請?jiān)敿?xì)具體講一下，謝謝
只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位
老師您好，想問一下這里在求p的時候我們用的r-q需不需要轉(zhuǎn)換成半年的r和q呢就是5%除以2，和2%除以2，再把他們帶入公式求p。還是說題目中給的已經(jīng)是半年的r和q呢，謝謝
雖然對答案影響不大，這道題需考慮Suud的可能性（到期日時的call option實(shí)際上是在值的，價值為90.0160-90＝0.0160） 。其發(fā)生概率為3*0.6＾2*0.4＝0.432
請老師再解釋下選項(xiàng)C為什么不對，謝謝
書上說，ATM時，delta=0.5的呀，這里為啥是0.6？
正負(fù)號與CALL PUT沒關(guān)系嗎？ long put 不應(yīng)該是負(fù)號嗎？
計(jì)算Pt+1時為什么利率用的是2%+1%，3%+1%
程寶問答
金程問答