金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)之前做題做到說(shuō)Monte Carlo不適合American putOption，因?yàn)榇嬖谔崆靶袡?quán)風(fēng)險(xiǎn)，但為什么在MBS里的估值就可以用Monte，他不也存在Prepayment嗎
C選項(xiàng)為啥不對(duì)啊
如果每個(gè)時(shí)間段的即期利率都等于2年期的即期利率，是不是就可以直接用計(jì)算器計(jì)算了呢？答案好像是105.88,幾乎就和答案105.9相同啊
為什么delta在away from the money時(shí)變動(dòng)很小，at the money時(shí)變動(dòng)很大
請(qǐng)問(wèn)這兩道題有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)882怎么做
請(qǐng)問(wèn)839怎么做
老師講解說(shuō)STRIPS的流動(dòng)性相對(duì)好，但不能說(shuō)highly liquid；解析說(shuō)STRIPS相對(duì)流動(dòng)性較差，這個(gè)應(yīng)該怎么理解？ 我理解STRIPS的流動(dòng)性比原生債券的流動(dòng)性要好吧。
印度出口什么大宗商品呢？
請(qǐng)問(wèn)VaR和波動(dòng)率到底啥關(guān)系？為啥好多計(jì)算VaR的后來(lái)轉(zhuǎn)為計(jì)算波動(dòng)率了？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那里講解的一個(gè)思路是什么?。吭趺崔D(zhuǎn)到波動(dòng)率上的？
老師，這道題答案沒(méi)看懂哇
老師，這道題答案沒(méi)看懂哇
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這題a錯(cuò)在哪里呢
為什么用0.9861*102.4就是cost
請(qǐng)問(wèn)delta-normal中VaR（dp）和VaR（dy）分別指的是什么？按照推論，delta是否等于-D·p？
程寶問(wèn)答
