老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
請問只要檢驗volatility或者variance 都只考慮chi square distribution是吧
這個置信區(qū)間的均值是25.23，從哪里算出來的？
請問這個置信區(qū)間是怎么算出來的？
老師好，我問一下，我們課程上所學的都是對均值進行假設檢驗。沒有說明對方差如何進行假設檢驗。但是我做習題冊上的題卻發(fā)現(xiàn)好幾道都是需要方差進行假設檢驗，他們用的都是卡方檢驗統(tǒng)計量，并且查的都是卡方分布表。這個卡方檢驗統(tǒng)計量的表達式是多少呢？這個知識點屬于超綱嗎？需要掌握嗎？
老師好，我問的是新版習題冊的第335題。這道題這是從哪里看出來，它是需要一個卡方檢驗統(tǒng)計量?并且需要根據(jù)卡方表來找關鍵值?而且找關鍵時的時候，我翻看的是2019年的Notes發(fā)現(xiàn)后面這個附表里邊并沒有自由度為39對應的概率，這道題是不是也超綱？
老師好，我問的是新版習題冊的第330題，題目里邊給的是日標準差，我們應該轉化成5日的標準差(也就是乘以根號5)然后再算出它的標準誤，為什么這個答案里邊，卻沒有在5日標準差上除以根號5呢？而且如果按照我這個算的話里邊沒有正確答案。
老師，如果債券違約概率很小的時候，能不能用泊松分布來擬合單個債券的違約呢？二項分布是可以的。
這題想考察我什么。。。。
老師，隨著樣本容量的增加，比如好幾千，t分布的肥尾現(xiàn)象越發(fā)不明顯，也就不能模擬極端情況下 資產(chǎn)收益了。那么此時用什么分布才能模擬呢？
老師好，我問下我現(xiàn)在進行新版習題冊刷題，問下哪里有t分布表，還有卡方分布，我發(fā)現(xiàn)習題冊上題，好多都得查t分布表！
老師好，我問的是新版習題冊的303題的b選項,這個答案解析有問題吧？我的t檢驗統(tǒng)計量算出來的是2.631。他說的是在99%的置信區(qū)間。它的關鍵值不應該是2.58嘛，那不應該落在拒絕域，應該拒絕原假設嗎？為什么答案上說的是不能夠拒絕?
可不可以用乘法算，每年都是獨立的，四年不違約 且 第五年違約的概率= 99%^4 * 1% 。 然后除以 四年不違約的概率= 99%^4。 答案也是1%
A選項，我記得T分布是矮峰才對
老師好，我問的是新版習題冊的第266題。這里面所指的location-scale invariance到底是什么個東西呢？您解釋一下吧。謝謝啦
程寶問答
金程問答
