金程問(wèn)答
能稍微再講下short call風(fēng)險(xiǎn)高的原因嗎
7.01 7.51 8.01 這些是怎么得出來(lái)的 是算出來(lái)還是老師舉例
Fv為什么不是102.5呢
B選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢，是錯(cuò)在always了么？ The bootstrapping method always uses a time horizon based on the time scale of the historical data.
endowment life insurance交保費(fèi)出事賠付，到期沒(méi)事退還，那保險(xiǎn)公司怎么盈利呢？
1.simple strategies這部分，我們操作用的stock，就是option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？2.還有put call parity部分，p+S=c+ke^-rt, s所指的股票價(jià)格，也是式中option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？bond又是怎么構(gòu)建出來(lái)的，就是找一個(gè)執(zhí)行價(jià)格=option執(zhí)行價(jià)格的0息債？
為什么這里的C不是1034833.33*（4%/12）^360呢？不是30年期按月復(fù)利嘛
分母inflation A趨于0 那分子不是只剩inflationB了嗎
精 這個(gè)題沒(méi)有視頻解析，不明白，能對(duì)每個(gè)選項(xiàng)具體解釋一下嗎
為什么老師解釋B選項(xiàng)的時(shí)候，說(shuō)option的非線(xiàn)性是一條曲線(xiàn)？
這題到期了不收本金么？
老師，為什么這里默認(rèn)每一期支付的保費(fèi)都是相同的？
這里第三四點(diǎn)不太懂，老師可以詳細(xì)講一下嗎
老師，我想問(wèn)一下這里說(shuō)的一百萬(wàn)美元保費(fèi)指的是死亡發(fā)生時(shí)保險(xiǎn)公司需要賠付一百萬(wàn)美元的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)，這里d問(wèn)題中的the variance of the uniform distribution應(yīng)該是指西格瑪平方吧？為何將(b-a)^2/12等同于s^2而非西格瑪平方來(lái)計(jì)算出b呢？
程寶問(wèn)答
