請(qǐng)問老師putable bond 對(duì)投資者和發(fā)行人來說，是怎么樣的呢，謝謝
這兩個(gè)選項(xiàng)方便幫忙翻譯一下么，謝謝
老師好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)漏掉了，可以幫忙回憶一下么
公式里的分母，計(jì)算器不是可以直接給出么
股票價(jià)格下跌的話，D也是-delta
為什么只分析St>K的時(shí)候呢
OIS是不是應(yīng)該都是用浮動(dòng)換固定利率呢
請(qǐng)問老師這一句怎么理解，The current quote for a three-year overnight index swap is bid 3.80, ask 3.88. 這個(gè)為什么是支浮動(dòng)的呢
請(qǐng)問老師。怎么判斷久期為負(fù)呢，久期為什么可以為負(fù)，為負(fù)是什么意義呢，不太理解。另外組合的DVO1不需要用價(jià)值為權(quán)重計(jì)算么？
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項(xiàng)，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
遠(yuǎn)期價(jià)格低于即期價(jià)格，消費(fèi)者未來成本低，所以對(duì)消費(fèi)者有利，可以這么理解么
為什么R和put負(fù)相關(guān)
老師，這個(gè)VaR不滿足次可加性視頻里說的是在極端條件的前提下，那我可以把這句話理解為極端條件嗎：會(huì)有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情況出現(xiàn)，極為罕見
如果時(shí)間和計(jì)息方式一起調(diào)整，應(yīng)該怎么列式呢，謝謝老師
為什么不用 截距除以(1-斜率）這個(gè)公式計(jì)算？
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