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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對(duì)嗎
老師，請(qǐng)問計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請(qǐng)問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對(duì)沖數(shù)據(jù)？
計(jì)算R2的時(shí)候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
請(qǐng)問老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1?。?
麻煩老師總結(jié)下什么時(shí)候s除以n減1 ，什么時(shí)候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來用，而N（0.5）不能直接拿來用？
請(qǐng)問tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
請(qǐng)問老師這里F0折現(xiàn)加的這個(gè)收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格所給的收益，而不是我賣出價(jià)的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個(gè)產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了?。咳绻谴戳?，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
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