金程問(wèn)答
能不能解釋一下這道題考察到的知識(shí)點(diǎn)
老師這個(gè)跟蹤誤差公式能寫(xiě)下嗎
以股權(quán)作為高管薪酬激勵(lì)，不是會(huì)導(dǎo)致高管采取更risky的短期行為來(lái)抬升股價(jià)從而獲益么
選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過(guò)于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
老師這里講的RAROC需要了解嗎
為什么貝塔相同就不能用，不是還能收益率相減嗎
老師，意思是如果將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也拿來(lái)投資，其預(yù)期收益是不是從有效前沿變成了cml這條直線(xiàn)了，第二個(gè)是cml sml是不是都在有效前沿上
risk-free opportunities為什么一定是套利的必要條件？怎么理解這個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)？類(lèi)似risk free rate？不管是你買(mǎi)入或者賣(mài)出，單項(xiàng)的都是有一定風(fēng)險(xiǎn)的吧？
這題懂了，請(qǐng)問(wèn)在其他題中，Downside deviation是怎么使用的，在哪里會(huì)用到
cml是由馬可為茨理論來(lái)的，難道不也以第二張圖中寫(xiě)的：買(mǎi)賣(mài)行為不會(huì)影響價(jià)格 為前提？這里怎么說(shuō)沒(méi)有？
C選項(xiàng)請(qǐng)?jiān)诮忉屢幌?
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么不能用average excess return/standard deviation?。縜verage excess return不是超額收益嗎？
為什么這里的貝塔用0.7
除了德國(guó)金屬公司還有什么公司是要考的嗎，麻煩老師具體講下發(fā)生了什么以及什么原因?qū)е缕飘a(chǎn)。謝謝
老師買(mǎi)賣(mài)價(jià)差小怎么說(shuō)明流動(dòng)性好
程寶問(wèn)答
