金程問(wèn)答
圖中對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)理論對(duì)不對(duì)？就是說(shuō)這個(gè)差值的均值為零
Apt模型的殘差項(xiàng)的均值為0 這句話對(duì)不對(duì)？以及其他什么地方均值為0，Apt模型里邊
這個(gè)題里面的HML和SMB的return為什么不減去risk free 就是求他們premium return呢？
老師對(duì)于左偏和右偏的兩幅圖中mean median mode分別在什么位置
老師， MPT模型在哪里講到
老師能教一下這道題目嗎
這個(gè)B選項(xiàng)能再解釋一次嗎
老師，D選項(xiàng)是兩年的累計(jì)net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
一個(gè)企業(yè)消費(fèi)掉了什么就叫消費(fèi)資產(chǎn)嗎
請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌翧和C。A說(shuō)單個(gè)貸款規(guī)模變小但貸款人數(shù)增加，總體貸款規(guī)模還是有可能增大的呀，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不還是會(huì)增大？C為啥說(shuō)零售存款增加而wholesale存款降低會(huì)導(dǎo)致funding and liquiding risk降低？這兩種類型的存款與credit risk的關(guān)系是怎樣的
能不能解釋一下這道題考察到的知識(shí)點(diǎn)
老師這個(gè)跟蹤誤差公式能寫下嗎
以股權(quán)作為高管薪酬激勵(lì)，不是會(huì)導(dǎo)致高管采取更risky的短期行為來(lái)抬升股價(jià)從而獲益么
選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過(guò)于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
老師這里講的RAROC需要了解嗎
程寶問(wèn)答
