C選項：r小于Q的話，T越大，forward價格不是越小嗎？
為什么乘以（1+Q）的T次方
VaR(dy)是什么意思？
精 所以說通脹指數(shù)是等于外幣通脹率減去本國通脹率么？沒太懂啊
老師說右邊的是ab同時發(fā)生的情況除a發(fā)生的概率，但是圖片中這個符號不是并集的符號嗎？
如果是獨立事件 兩個獨立事件為什么還會有交集？為什么還會有p（a∩b）
在求pa的過程中 為什么求p（a2）與 p（a） 相交的那一部分要變成p（a2）xp（a|a2） ，這個公式的意義不應(yīng)該是a2和a同時發(fā)生的概率嗎 圖片中a2和a重合的部分不需要a2完全發(fā)生吧 只需要 發(fā)生一部分就可以
在計算底層var的時候如果不乘以金額，就直接先求個百分比VAR ,利用德爾塔-normal，得到期權(quán)var（百分比形式）。再在期權(quán)VAR上乘以期權(quán)價值1000*（每一份期權(quán)價格6）.為什么這個思路跟答案不對？
精 主體目前只是B+評級，為什么B答案就那么肯定產(chǎn)品就能到投資級評級，完全有可能是BB+級別（達(dá)不到投資級級別）
F0不也是站在0時刻預(yù)測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預(yù)測方法分別是啥？
沒理解這個第五點，為什么說一個下降另一個會上升，可以舉個具體例子嘛
老師，那個劃陰影的部分是分離超平面對嗎？那中間那條實線是什么呢？
老師能不能再詳細(xì)解釋一下stack and roll，我沒懂為啥要在1時刻買100份對沖，在2時刻是75份等以此類推。如果是每年年末交付25桶石油，對沖策略是什么，是我應(yīng)該Short100份么
這道題怎么理解左右偏
為什么要等比例縮放？
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