金程問(wèn)答
老師，D選項(xiàng)能展開(kāi)說(shuō)說(shuō)嗎，AR模型什么情況下是隨機(jī)游走
按面積來(lái)看，90%置信水平下是完全包含了95%的損失呀，為什么不能直接就按95%水平的ES來(lái)算就好了呢，還需要糾結(jié)5%的面積。
volatility是什么
完全沒(méi)有提到B選項(xiàng)啊，沒(méi)有說(shuō)評(píng)估EL
為什么不能這么做
為什么房?jī)r(jià)上漲也可能造成提前還款，按道理唯一影響本金變化的不就是時(shí)間變動(dòng)造成的攤銷嗎？就算未來(lái)房?jī)r(jià)上漲，現(xiàn)有的貸款本金也不會(huì)上漲呀，更不可能影響償還金額了吧。
老師，沒(méi)太看懂這個(gè)題哪個(gè)是domestic spot rate,應(yīng)該是美元為本幣么？這個(gè)結(jié)論怎么 用呢
老師，為什么等式右邊只給殘差項(xiàng)取了均值？
如果我作為投機(jī)者購(gòu)買了一個(gè)期權(quán)，規(guī)定以100塊在某個(gè)時(shí)間購(gòu)買某個(gè)資產(chǎn)，到期后這個(gè)資產(chǎn)變成了1000塊，給我?guī)?lái)了很大的收益，那為什么不能說(shuō)衍生品可以給公司帶來(lái)價(jià)值
市場(chǎng)上的利率不是同幅度變動(dòng)的嗎，兩張債券的標(biāo)定利率不同的時(shí)候，為什么高的一方會(huì)同意另一方的互關(guān)呢
老師您好，我想問(wèn)一下，當(dāng)一個(gè)公司手頭持有的某種證券過(guò)多的時(shí)候，如果他想要拋出手里的證券，當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)格下降吧，這個(gè)為什么不算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
platykurtic是平峰薄尾？突然想不起來(lái)了
亞式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為什么也有平均數(shù)？執(zhí)行價(jià)格不是只有一個(gè)嗎？
精 兩值期權(quán)和一般期權(quán)有什么區(qū)別呢？假設(shè)有一個(gè)場(chǎng)外現(xiàn)金交割的普通看漲期權(quán)，不也是超過(guò)執(zhí)行價(jià)格，long方拿現(xiàn)金；低于執(zhí)行價(jià)格，long方不行權(quán)得零嗎？
講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型的時(shí)候，老師說(shuō)的組合var是等于各資產(chǎn)var按照市值權(quán)重加權(quán)平均啊，為啥在這里變成了類似（A+B）^2有點(diǎn)平方和的概念了？
程寶問(wèn)答
