金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
可以解釋一下A和D嘛
d的說(shuō)法是否適合管理交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，這道題是選D嗎？如果選D的話(huà)我想問(wèn)一下D選項(xiàng)說(shuō)并不是所有數(shù)據(jù)都公開(kāi)了 這個(gè)為什么不是與外部數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)的的key issue
老師20題為啥不能直接V=D+E求得E=1000-800 million呢 QAQ是因?yàn)閐ebt給的是到期的終值嗎，所以只有求出D或E的現(xiàn)值是才能用V=D+E嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)我們算出來(lái)d1之后，去找標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表是用d1去對(duì)照表第一列和第一行，還是去中間找到這個(gè)d1的值呀？
老師好，押題的第五題。d選項(xiàng)，視頻中講解是 非參數(shù)方法是可以detect structural shifts or regime changes in the data. 那么d選項(xiàng)也是錯(cuò)的嗎？那這題是選a和d嗎？謝謝哦。
這題是long還是short，我這么理解有沒(méi)有問(wèn)題？ 因?yàn)槭且档?i class="highlight">D，所以就是要找負(fù)的D，當(dāng)利率變動(dòng)與債券變動(dòng)同向時(shí)D為負(fù)，所以short；或者與沒(méi)有更好理解的方式？
所以是說(shuō)債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
老師，您之前在講93頁(yè)例題的時(shí)候，說(shuō)a是對(duì)的，但是正確答案是d呢，而且a和d按照您的思路：a算出來(lái)是vega是9，gamma是-9；d算出來(lái)vega是-9，gamma是 9；也是d選項(xiàng)對(duì)，但是和您的答案是相反的，麻煩再幫忙看看，謝謝。
老師d1d2的計(jì)算公式，考試會(huì)考嗎，之前好像是看視頻老師說(shuō)不用記不考的
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請(qǐng)問(wèn)哪里有出入呀？
不理解老師視頻解釋的D選項(xiàng)，能詳細(xì)再說(shuō)一遍嗎，不明白D為什么是錯(cuò)誤的。
截圖視頻中，老師說(shuō)影響期權(quán)價(jià)格的因素，有以下6個(gè)，不考慮D，是因?yàn)?i class="highlight">D和S成反比，為什么呢？
程寶問(wèn)答
