老師，左邊的圖是kaplan的公式，右邊的圖是講義的公式，兩個公式不一樣，應(yīng)該怎么理解？
老師好，請問這道題的第二問，06年6月1日應(yīng)該貼現(xiàn)到05年6月1日吧，也就是T=1，那我打問號的地方應(yīng)該是平方么？
1.long和short FRA當中的買方是執(zhí)行什么操作？賣方是什么操作？2.當利率上升時，買方和賣方是賺錢還是虧錢？
老師您好，第三題的D選項是什么意思，為什么 錯 呢
老師請問期權(quán)可以用來對沖嗎
老師，市場組合是一個點，為什么答案是一條線呢
第35題，TE volatility，下半標準差是什么？
34題，D，Sortino-ratio為什么和題目無關(guān)呢？
開立方根用計算器怎么按啊
第33題，Var(A-B)=VarA+VarB-2Cov(A-B),這是在所有情況下都成立的式子嗎？
這道題算不出來是D選項 能不能再寫詳細點
老師，能不能講講什么是自由度？沒懂
老師，這個exposure at default講的例子，客戶現(xiàn)在只借了70million，剩余的30million是怎么辦？如果已經(jīng)確定這個客戶要違約，是銀行提取出來還是客戶？這點沒聽明白
老師，為什么Ui越小，違約概率就越大？Ui表示的是什么意思?跟 VaR的關(guān)系是什么
老師，這個VaR是都表示損失對嗎？在右邊是因為橫坐標是loss，而在左邊的是因為橫左邊是return收益，我理解的對嗎
程寶問答
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