金程問(wèn)答
什么叫條件累計(jì)概率什么叫非條件累計(jì)概率？
貨幣市場(chǎng)基金是什么？安全性高？怎么運(yùn)作的？
求alpha的公式是什么意思？
Lambda表示什么參數(shù)呢？
第29題，1.為什么alpha是2.4%表示Rf=2.4%? 2.Treynor-ratio不就是E（RM）-Rf嗎？不就是SML斜率0.06嗎？題目算得數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的公式能寫一下嗎？沒(méi)看懂為什么那么算？
第27題，加了杠桿前后的對(duì)比圖可以畫(huà)一下嗎？怎么連線的？為什么 Sharp-ratio不變化 ？
第25題，為什么是高估呢？題目問(wèn)的不是Franklin（預(yù)測(cè)10%）是高估還是低估嗎？算出來(lái)CAPM是大于10%，應(yīng)該選Franklin低估呀？
1.為什么第22題，有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)算Treynor-ratio呢？2.為什么套利機(jī)會(huì)，要買Treynor-ratio大的，賣ratio小的？
為什么是求均值E？不是直接代入求Y嗎
第20題的7%是怎么算出來(lái)的，原來(lái)的expected-return的公式是什么（通式）？
請(qǐng)問(wèn)第18題，1.為什么要這么列式子呢？為什么a1是expected-return,i是超額部分呢？2.怎么想到是APT模型的呢？APT模型怎么和這個(gè)有關(guān)呢？
第五題，ABC為什么不對(duì)可以麻煩老師再講一下嗎，聽(tīng)?zhēng)妆闆](méi)太聽(tīng)懂
D選項(xiàng)的greater negative value這里我們要忽略negative這個(gè)詞，默認(rèn)theta都是比較絕對(duì)值對(duì)嗎？
implied volatility和volatility有什么區(qū)別嘛？為什么多了一個(gè)implied 呢？
volatility，variance，standard-deviation，三者是什么關(guān)系??？百度上：volatility就是standard deviation嘛？
程寶問(wèn)答
