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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個T時刻的F0不是到T時候才能知道嗎?那我們怎么以現(xiàn)在的角度計算遠(yuǎn)期的價值?
在假設(shè)檢驗中，F是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價格下降，相比期貨價格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
老師，遠(yuǎn)期利率可以實現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細(xì)計算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0。可以理解為significanceF跟p-value感覺差不多嗎
老師好，chi-square和F分布作為的是非對稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗在其中的作用嗎？OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請問這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F ?。?
請問老師，這個題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來的f’是8.473，而不是6.023呢？
在t0時刻，股票價格20小于行權(quán)價21，期權(quán)應(yīng)該沒有價值??？為什么要減掉f？
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
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