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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個題怎么反過來了
老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
這里查表test size3點多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計量不通過原假設(shè)？
請問put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說兩個答案是一樣的，等于N(-d1)？
請問老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號n嗎？
請問紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計概率標(biāo)的正確嗎
權(quán)證的計算公式中M和N分別代表什么，這里的N為什么等于2
怎么解釋這里SER計算公式那是n-df了, 不是n-k-1嗎
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