金程問(wèn)答
我想問(wèn)一下老師有的時(shí)候說(shuō)折現(xiàn)有的時(shí)候說(shuō)貼現(xiàn)，在frm考試中需要具體區(qū)分嗎
老師好，這個(gè)題目能不能把第五年看成是單獨(dú)的一年，所以概率是1%，還是說(shuō)這個(gè)計(jì)算出來(lái)的值與題目的值相等只是個(gè)巧合？
P(Z)和P(X)的值是一樣的？
這個(gè)式子不是warrant的payoff嗎？為什么是warrant的cost呢？（上個(gè)ppt寫的是payoff）
請(qǐng)問(wèn)老師，1.美式的 看跌期權(quán)，沒(méi)有dividend會(huì)提前執(zhí)行嗎？因?yàn)榈谝痪湓捴恢v了看漲期權(quán) 2.這個(gè)圖片第三個(gè)點(diǎn)是什么意思，可以請(qǐng)老師講一下嗎？不是如果提前執(zhí)行只會(huì)在dividend那一天嗎，為什么又提到ex-dividend？
為什么so和r正相關(guān)時(shí)，利率下降也喜歡期貨？雖然期貨追加保證金的融資成本在下降，但遠(yuǎn)期更劃算啊，最后到期結(jié)算，融資成本更低
1.American-put第5步，比較的是哪兩個(gè)價(jià)格?。抠N現(xiàn)價(jià)和直接執(zhí)行價(jià)格（max(st-k,0)嗎？2.這張圖第五步，DEF不用比較兩個(gè)價(jià)格嗎？
A為什么是對(duì)的？不是殘差條件均值為零，方差恒定嗎，這道題沒(méi)說(shuō)是高斯白噪聲啊
這里美式看漲，如果有dividend是不是也要提前執(zhí)行，也很麻煩呢？
為什么pv不折現(xiàn)到settle日
含息期權(quán)隨時(shí)間增加對(duì)期權(quán)價(jià)值影響，call put
老師能詳細(xì)說(shuō)一下這道題嗎
雙尾，多樣本方差是f分布，這題都沒(méi)有
第三行左邊和分母相乘等于above啊，不可能等于右邊分子
請(qǐng)問(wèn)老師這里第一個(gè)點(diǎn)，payout和premium分別指什么呢？分別是誰(shuí)付給誰(shuí)的呢？
程寶問(wèn)答
